Data Scientist
Risikocontrolling Quant (m/f/d)
Berlin
Откликнуться на сайте работодателяОписание вакансии
Für ein etabliertes Finanzinstitut suchen wir einen Quantitativen Risikoanalysten mit Schwerpunkt auf ICAAP-Themen und übergreifenden Risikomodellierungsaufgaben. Die Position verbindet quantitative Analysen in den Bereichen Cashflow-Modellierung, Marktrisiko, Portfoliorisiko und Kapitalplanung. Bewerber mit Erfahrung im IRBA-Umfeld sind ebenfalls willkommen.
Responsibilities
* Mitarbeit an der Weiterentwicklung von ICAAP-Methoden und quantitativen Risikoanalysen.
* Entwicklung, Pflege und Optimierung von Cashflow-, Portfolio- und Marktrisikomodellen.
* Unterstützung bei Stresstests, Szenarioanalysen und Kapitalplanungsprozessen.
* Analyse von Portfoliostrukturen, Risikokonzentrationen und relevanten Risikotreibern.
* Erstellung und Aufbereitung quantitativer Auswertungen für Management, Fachbereiche und weitere Stakeholder.
* Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Risiko, Finance, Treasury und Regulatorik bei risikorelevanten Fragestellungen.
* Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen sowie der Dokumentation von Modellen und Methoden.
* Mitwirkung an Projekten zur Weiterentwicklung von Risikomodellen, Methoden und Prozessen.
Required Skills
* Studium in Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften, Finance, Physik oder vergleichbar.
* Erfahrung in ICAAP, Risikomodellierung, Portfolioanalyse oder IRBA.
* Sehr gute quantitative und analytische Fähigkeiten.
* Kenntnisse in Markt-, Kredit- oder Kapitalrisikothemen.
* Erfahrung mit Python, R, SQL, SAS oder ähnlichen Tools.
* Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
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